โทร ไบนารี ตัวเลือก Vega

โทรไบนารีตัวเลือก Vega รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือกไบนารีโทร Vega ตัวเลือกโทรไบนารีมาตรการ Vega การเปลี่ยนแปลงในราคาของตัวเลือกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนโดยนัยและการไล่ระดับสีของความลาดชันของตัวเลือกการโทรไบนารีรายละเอียดราคาเมื่อเทียบกับความผันผวนโดยนัยที่ หน้านี้มีแหล่งที่มาของการเรียกตัวเลือกไบนารีสูตร Vega จากหลักการแรกที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลือกโทรไบนารี Vega ที่เกี่ยวกับเวลาที่จะหมดอายุและความผันผวนโดยนัยตามสูตรของตัวเอง ศูนย์อัตราดอกเบี้ยจะถือว่าเป็นปกติ เวก้ามีความสำคัญสำคัญเมื่อการดำเนินการตัวเลือกไบนารีบริหารความเสี่ยงหรือเมื่อเพียงแค่การคาดเดาตำแหน่งเดียว สำหรับตัวเลือกในตลาดผู้ผลิตที่จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงแบบไดนามิกเวก้ามีผลสิ่งที่เดลต้ากลางตลาดผู้ผลิตมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องการซื้อและขาย 'ฉบับ' และการป้องกันความเสี่ยงออกไปสันดอนผ่านการซื้อขายพื้นฐาน ดังนั้นสำหรับตลาดชงรู้คน Vega เป็นเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สรู้ว่าหลายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พวกเขามีความยาว / สั้น ผู้ประกอบการค้าโดยใช้ตัวเลือกไบนารีที่จะใช้มุมมองทิศทางความต้องการที่จะเข้าใจผลกระทบของ Vega ตั้งแต่การซื้อของสายไบนารีอาจจะได้ครบครันด้วยการเพิ่มขึ้นในพื้นฐาน แต่มีการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนโดยนัยในเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าของตัวเลือกโทรไบนารีหลังจาก ย้าย. โทรไบนารีตัวเลือก Vega และเวก้า จำกัด วี Vega ตัวเลือกใด ๆ ที่ถูกกำหนดโดย: V = δP / δσ P = ราคาของตัวเลือก σ = ความผันผวนโดยนัย δP = การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ P ที่ δσ = การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของσที่ รูปที่ 1 แสดงตัวเลือกโทรไบนารีโปรไฟล์มากกว่าราคาผันผวนโดยนัยที่แตกต่างกัน รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มีเจ็ดคงราคาพื้นฐานที่ตัวเลือกการโทรไบนารีเปลี่ยนค่าเป็นนัยความผันผวนเพิ่มขึ้นจาก 1.0% เป็น 45.0% ดังนั้นในผลรายละเอียดได้จากรูปที่ 2 เป็นส่วนข้ามแนวตั้งที่ว่าราคาพื้นฐานในรูปที่ 1 สิ่งที่อาจจะได้รับการยอมรับว่าเป็นตำนานจะกลับจากภาพประกอบเดียวกันในใส่ตัวเลือกไบนารี Vega เป็นเช่นนี้เพราะที่ 99.75 ในตัวอย่างใส่ตัวเลือกตัวเลือกที่อยู่ในการที่เงินในขณะที่รุ่นตัวเลือกโทรที่นี่ตัวเลือกที่จะออกของเงิน เมื่อราคาสินค้าอ้างอิงเป็น 100.00 ตัวเลือกที่ตัวเงินและการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนโดยนัยไม่มีผลต่อราคาของตัวเลือกไบนารีที่เป็นเสมอ 50 ราย 18.0% ของรูปที่ 1 เป็นที่สูงที่สุดของโปรไฟล์เมื่อออกจาก - of-the-money (ที่ S & lt; 100.00) แต่ต่ำสุดของโปรไฟล์เมื่อตัวเลือกโทรไบนารี in-the-เงิน (S & gt; 100.00) นี้คืออะไรที่แสดงให้เห็นคือความผันผวนเพิ่มขึ้นโดยนัยตัวเลือกเพิ่มขึ้นในมูลค่าเมื่อออกจาก the-money (Vega บวก) และลดลงในมูลค่าเมื่ออยู่ใน-the-money (Vega ลบ) รูปที่ 1 - โทรไบนารีตัวเลือกราคา WRT โปรไฟล์ ความผันผวนโดยนัย รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าตัวเลือกการโทรไบนารีเปลี่ยนค่าสำหรับราคาพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผันผวนโดยนัยจะปรากฏบนแกนนอน ลาดของรายละเอียดส่วนบุคคลสำหรับความผันผวนโดยนัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยให้ Vega สำหรับตัวเลือกไบนารีที่โทร จะเห็นว่าด้านล่างมูลค่ายุติธรรมของ 50 คือตัวเลือกที่จะออกของเงินค่าของตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ความผันผวนโดยนัยที่เพิ่มขึ้นตามแนวแกนที่ต่ำกว่าความหมายในเชิงบวกลาดโปรไฟล์และบวกด้วยเหตุนี้สเวกัส ในขณะเดียวกันราคาดังกล่าวข้างต้นมูลค่ายุติธรรมของ 50 ตัวเลือกจะลดลงในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ความผันผวนโดยนัยที่นำไปสู่​​เชิงลบโปรไฟล์และลาดเชิงลบสเวกัส ในฐานะที่เป็นความผันผวนโดยนัยยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 45.0% โปรไฟล์ทั้งหมดประมาณ 50 คอนและแผ่ออกนำไปสู่​​การ Vega ที่ต่ำมากที่ความผันผวนสูงมากโดยนัย รูปที่ 2 - โทรไบนารีตัวเลือกรูปแบบที่มีราคาอ้างอิงราคาคงที่ เวก้า (ในฐานะตัวแทนจากสูตรข้างต้นสมการ (1) วัดลาดเนินเขาในรูปที่ 2 รูปที่ 3 คือ S = 99.75 รายละเอียดราคาที่วิ่งออกมาจาก 4.0% ความผันผวนโดยนัย 16.0% ความผันผวนโดยนัยก็คือส่วนหนึ่งของรายละเอียดของรูปที่ 2 99.75 คอร์ดได้รับการเพิ่มแน่นิ่ง 10.0% ความผันผวนโดยนัยเพื่อให้ตัวอย่างเช่นคอร์ด 6.0% จาก 7.0 เหยียด% 'ฉบับ' to 13.0% 'ฉบับ' ตั้งแต่รายละเอียดราคาจะเพิ่มขึ้นชี้แจงการไล่ระดับสีของคอร์ดลดลงอีกต่อไปความยาวของคอร์ด การไล่ระดับสีของคอร์ดถูกกำหนดโดย: ไล่โทนสี = (P2 - P1) / (σ2 - σ1) P1 = ค่าโทรไบนารีที่σ1 คือการไล่โทนสี = (42.4366-36.4953) / (13-7) = 0.9902